“

 

۳-۵-۳-۴-آزمون ریشه واحد در داده ­های پانل

 

در این قسمت، خواص آماری داده ­های پانل، به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد مورد بررسی قرار می­ گیرند. ‌به این منظور، از آزمون ریشه واحد که یکی از معمولترین آزمون­ها برای تشخیص مانایی است استفاده می­ شود. مهم­ترین آزمون­های ریشه واحد ‌در مورد داده ­های پانل، شش روش زیر ‌می‌باشد:

 

    • آزمون لوین، لین و چو[۴۲] (LLC)

 

    • آزمون ایم، پسران و شین[۴۳] (IPS)

 

    • آزمون برتونگ[۴۴]

 

    • آزمون­های فیشر-ADF و فیشر-PP که توسط مادالا و وو(۱۹۹۵) و چوی(۲۰۰۱) ارائه ‌شده‌اند.

 

  • آزمون هدری[۴۵]

برای تشریح روش­شناسی این آزمون­ها، الگوی AR(1) بین بخشی زیر در نظر گرفته می­ شود:

 

 

 

که در آن؛ متغیر مورد بررسی، i=1,2,…,N معرف کشورها، t=1,2,…, معرف تعداد مشاهدات سری زمانی در هر کشور، نماینده متغیرهای قطعی مانند عرض از مبدأ و روند، ضریب زاویه، ضریب خودهمبستگی و جمله اخلال ‌می‌باشد که فرض می­ شود در بین کشورهای مختلف، مستقل از هم هستند. حال اگر باشد، مانا و چنانچه باشد، دارای ریشه واحد بوده و نامانا تلقی می­ شود.

 

به منظور این آزمون، دو پیش­فرض ‌در مورد وجود دارد؛ اول اینکه فرض شود که عوامل مشترکی بین کشورهای مختلف وجود دارند، به­ طوری که برای همه کشورها یکسان است ( به ازای هر i یا برای تمام کشورها). آزمون­های LLC، برتونگ و هدری بر اساس این فرض پایه­ریزی ‌شده‌اند. از سوی دیگر، فرض دوم این است که بین کشورها یکسان درنظرگرفته نشود. آزمون IPS و آزمون­های نوع فیشر نیز بر اساس این فرض استوارند. به علاوه در آزمون هدری، فرضیه صفر، عدم وجود ریشه واحد است، در حالی که در سایر آزمون­ها، فرضیه صفر وجود یک ریشه واحد ‌می‌باشد (مهر آرا،۱۳۸۸ ،ص ۵۵).

 

۳-۵-۵- مرحله چهارم : تخمین و استنباط آماری

 

در فصل سوم متغیرهای مؤثر معرفی گردید و ارتباط متغیرهای توضیحی با متغیر وابسته به لحاظ تئوری‌های اقتصادی بیان شد. در این قسمت از مطالعه جهت تصریح مدل ابتدا رابطه متغیرهای مستقل از منظر آمار استنباطی بررسی می‌گردد و از بین متغیرهای توضیحی، متغیرهای مؤثر انتخاب شود.

 

۳-۵-۶-مرحله پنجم: نتیجه گیری

 

در مرحله پنجم بر اساس تخمین مدل ، نتیجه گیری می شود و در نهایت بر اساس نتایج پیشنهادات و راهکارها ارائه می شود.

 

۳-۶- خلاصه فصل

 

در این فصل ابتدا به توضیحاتی درباره ی روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری اطلاعات و نحوه شکل گیری رگرسیون پرداخته و سپس توضیحاتی مفصل درمورد انواع داده ها، مزایای هرکدام و نحوه تصمیم گیری ‌در مورد آزمون فرضیه‌ها و نحوه بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. در واقع اولین و مهم‌ترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیر های وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است. این موضوع در قالب سه رگرسیون تبیین شد. مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مور نیاز و مناسب می‌باشد. داده های متغیرهای مدل از اطلاعات مالی ارائه شده توسط ادارات امور شعب ۵ استان کشور به دست آمد. پس از تبیین مدل، روش مناسب بررسی مسئله و همچنین روش مناسب تخمین مطرح گردید. در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت داده ها از روش پانل دیتا که ترکیبی از داده های سری زمانی و مقطعی است، استفاده شده است. درباره روش مذکور، مزایا و معایب آن توضیحاتی ارائه شد.

 

فصـل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱- مقدمه

 

تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گام‌های اساسی در تحقیقات می‌باشند ونتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده طراحی گردیده است، داده ها از طریق نرم افزارEviews6 و Excel تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شده اند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‌باشد، داده های جمع‌ آوری شده به صورت جداول آمار توصیفی و نمودار خطی ارائه شده و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد به کمک نرم افزار مذکور آزمون فرضیه های پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

 

۴-۲- آمار توصیفی

 

اولین قدم در هر تحلیل آماری وتجزیه و تحلیل داده ها، محاسبه ی شاخص های توصیفی می‌باشد. از اینرو ابتدا با بهره گرفتن از شاخص‌های آمار توصیفی به تبیین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل پرداخته شده است.

 

۴-۳- متغیر

 

متغیر مفهومی است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود. به عبارت دیگر متغیر، به ویژگی‌هایی اطلاق می‌شود که می توان آن‌ ها را مشاهده نمود. متغیر یک نماد بوده که می توان عدد یا ارزش را جایگزین آن ساخت. عملیاتی کردن متغیر یا تعریف عملیاتی یک مفهوم، ‌به این جهت است که آن متغیرقابل اندازه گیری شود و این از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم، طبقه بندی کردن به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری است (سکاران، ۱۳۸۸، ص۱۹۵).

 

۴-۳-۱- متغیر وابسته

 

۴-۳-۱-۱- شاخص سهم بازار

 

سهم بازار که معمولا به ‌صورت نسبت فروش بنگاه به فروش صنعت تعریف می‌شود، یکی از متغیرهای ساختاری بازارها محسوب می‌شود و عوامل مؤثر بر سهم بازار بنگاه‌ها، موضوع مطالعات مهمی در حوزه اقتصاد و سازمان‌های صنعتی طی دهه های اخیر بوده است. در ادبیات اقتصاد صنعتی، مفاهیم ساختار، رفتار و عملکرد بازار تحت عنوان عناصر سه‌گانه بازار مطرح هستند که نحوه ارتباط این عناصر و چگونگی اثرگذاری متقابل آن‌ ها، مورد اختلاف‌نظر اقتصاددانان و مکاتب مختلف اقتصادی است (Barthwal, 2007).

 

در تحقیق حاضر، حجم سپرده های سرمایه گذاری به عنوان نماینده شاخص سهم بازار می‌باشد. متوسط حجم سپرده های بانکی ملی در استان های منتخب و به سال‌های مطالعه به شرح نمودار (۴-۱) می‌باشد، همان‌ طور که مشاهده می‌گردد، میزان حجم سپرده در شعب بانک‌ملی روند افزایشی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۸ به طور متوسط ۷۰۱۷۴۰۰ میلیون ریال سپرده گذاری انجام شده است در حالی که این رقم به عدد ۱۹۵۳۳۴۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.

 

نمودار ۴-۱- میانگین حجم سپرده‌گذاری در بانک ملی استان‌های منتخب طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۸(میلیون ریال)

 

برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، آماره توصیفی داده ها شامل شاخص های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارگ- برا (jB ) که توزیع نرمال پسماندها را بررسی شده و به شرح زیر می‌باشد. با توجه به احتمال برآورد شده برای آماره جارگ- برا، متغیر مذکور از توزیع نرمال پیروی نمی کند.

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...